요즘 바빠서 시스템 트레이딩 관련 포스팅을 많이 못 올렸다.
계속 공부하고 있지만, 정리하여 글을 쓰기엔 시간이 많이 들어서 못 올리고 있었다.
지금까지 RSI나 MFI와 같은 기술적 지표도 공부하고, 백테스팅(Backtesting) 하기 위한 시스템도 만들어두고 여러가지 일을 했다.
앞으로 공부하고 있는 전략을 아카이빙할 겸, 정리해서 계속 올릴 예정이다. 일단 기본적인 MACD나 볼린저 밴드와 같은 지표들로 매매하는 방법부터 포스팅할 예정이다.
'자동으로 고수익을 창출하는 주식투자(로런스 벤스도프 지음, 시크릿 하우스)'을 참고하면 아래와 같이 12가지 기준을 통해서 시스템을 만들어갈 수 있다.
자동으로 고수익을 창출하는 주식 투자
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1. 목표
2. 믿음
3. 투자 대상
4. 필터
5. 설정
6. 순위
7. 시장 진입
8. 손절매
9. 시장 재진입
10. 수익 보호
11. 차익 실현
12. 포지션 크기
이 중에서 사실상 3~12번을 기준으로 정리하면 된다. 근데 이렇게 보면 조금 복잡할 수 있으니까, 내가 변형해서 단일 종목을 백테스팅하는 경우와 여러 종목을 백테스팅하는 경우를 나눠서 기준을 만들어봤다.
<단일 종목의 경우>
1. 매수 조건
2. 매도 조건
<여러 종목의 경우>
1. 투자대상 / 유니버스
2. 필터 및 우선순위
3. 매수 조건
4. 매도 조건
5. 포지션 크기
예컨대 아래는 MFI를 활용하여 트레이딩했을 때 결과이다. 결과를 아래와 같이 시각화해서 보여줄 예정이다. 기본적으로 종가(파랑선)와 종가의 이동평균선들과 수익률(검정선)을 보여주고, 빨간 수직선이 매수(BUY)시점이고, 파란 수직선이 매도(SELL)시점이다. 또한 얼마나 매수했는지와 매도했는지도 나오게 표시해서 보여줄 예정이다.
